资深量化研究员（A股，实盘）

岗位职责 1.基于 A 股市场数据（股票、期货等），独立开展量化策略研究，包括因子挖掘、模型构建、策略回测与优化，形成可落地的交易策略； 2.结合机器学习、深度学习等算法，对传统量化模型进行升级，提升策略的有效性与稳定性； 3.持续跟踪市场动态与策略表现，进行风险监控、参数调整及迭代优化，确保策略实盘效果； 4.与技术团队协作，将策略逻辑转化为可执行的代码（Python/C++），参与策略工程化落地； 5.撰写研究报告、策略文档，沉淀研究方法论与经验，支持团队知识共享。 任职要求 1.学历背景：国内外知名院校本科及以上学历，数学、统计学、概率论与数理统计、计算机科学与技术等相关专业优先； 2.工作经验：2 年以上私募机构 A 股量化研究经验，熟悉 A 股市场交易规则与特性； 3.策略能力：拥有经实盘或严格回测验证的量化策略（如多因子、动量、套利、高频等），具备独立从 0 到 1 研发策略的能力； 4.技术技能： 1.熟练掌握 Python（Pandas/Numpy/Sklearn/TensorFlow/PyTorch 等）及 C++，能独立完成策略代码编写与优化； 2.深入理解机器学习（线性回归、树模型、SVM 等）、深度学习（神经网络、LSTM 等）算法原理及在量化领域的应用； 3.熟悉量化回测框架（如聚宽、JoinQuant、VNPY 等）及数据处理工具； 5.能力素质：具备较强的逻辑思维、数据分析能力及问题解决能力，对量化研究有浓厚兴趣，能承受市场波动带来的压力。