量化研究员实习生（指数增强/多因子/事件驱动方向）

该职位来源于猎聘 岗位职责

• 协助对海量金融数据进行深度挖掘与分析，构建有逻辑的低相关因子
• 参与多频段预测信号的研究，在指导下完成多因子模型、指数增强策略的研发辅助工作，包括策略回测、参数优化及风险指标测算
• 对上市公司相关事件进行探究，探索事件驱动套利与组合增强

任职要求

• 教育背景
• 在读本科/硕士（数学/统计/计算机/金融工程等相关专业）
• 准毕业生需保证每周3-4天在岗时间，至少持续3个月

核心能力

• 熟练掌握Python，了解面向对象编程方法，具有良好的编程习惯
• 扎实的数理基础：概率统计（时间序列分析优先）、线性代数、数值计算
• 优先条件
• 热爱量化，对工作有责任心，能够积极思考并解决实习中遇到的问题 - 在券商研究所或者买方机构做过相关研究实习
• 熟悉机器学习算法，如神经网络、树模型、强化学习等，掌握PyTorch/TensorFlow基本框架并完成过相关项目 - 有Kaggle/量化竞赛获奖经历（如WorldQuant Challenge）
• 在数学建模竞赛（MCM/ICM）、ACM-ICPC等赛事中取得省级以上奖项

陆生生私募基金简介： 陆生生私募基金管理(青岛)有限公司成立于2021年3月。公司于2021年9月3日取得基金业协会私募投资基金管理人资格(登记编号:P1072424)，目前管理规模为10-20亿区间。我司致力于提供优秀的股票量化产品。成立以来陆生生基金使用优秀的数字化模型力争为投资者提供稳定超额回报。 量化投研团队拥有超过17年量化投资经验，拥有金融工程研究、券商自营量化投资和大型私募基金资深从业经历在多因子体系和人工智能领域有着独特深厚的见解。 招聘人数2人