高级风险分析师（新能源资产风险）

该职位来源于猎聘 职位描述 1. 清洗、对齐并重建历史合同、交易、生产、结算与赔付数据，建立可重复处理流程； 2. 搭建单合同现金流与赔付模型，支持免赔、上下限、阶梯等非线性结构； 3. 建立电量、电价及联合收入情景模型，识别相关性与集中度； 4. 开展蒙特卡洛、敏感性、压力测试、反向压力测试与历史回测； 5. 计算预期损失、压力损失、边际风险贡献与内部风险资本； 6. 维护模型清单、版本、参数来源与例外记录，确保结果可复算、可审计； 7. 进行风险调整后损益归因，并将模型结论翻译为合同价格、限额或风险建议。 任职要求 1. 熟练使用 Python 或 R，能够使用 SQL；Excel 模型结构清晰、可审计； 2. 掌握概率统计、时间序列、蒙特卡洛、尾部风险、相关性与情景分析； 3. 理解期权型非线性赔付、VaR / Expected Shortfall、风险资本与损益归因； 4. 能处理缺失数据、短历史样本与参数不稳定问题； 5. 能清晰说明模型假设、适用范围与不能回答的问题； 6. 具备真实业务数据清洗与建模经验（非仅教科书 / 竞赛模型）。 加分项 - 财产险 / 再保险定价、准备金、资本模型、巨灾或参数化风险团队背景； - 银行市场风险、模型风险、衍生品估值团队背景； - 期货风险管理公司 / 商品贸易商量化、场外衍生品与组合风险背景； - 精算或金融风险咨询机构中真正交付过模型与系统的经验。