高级行业研究员（宏观策略与资产配置方向）

岗位职责 • 宏观与周期研判体系建设：主导世界经济与中国宏观经济的周期定位与前瞻研判，建立经济周期、金融市场周期（利率周期、信用周期、流动性周期、风险偏好周期）的跟踪、刻画与预测框架；构建大类资产（股、债、商品、现金）在周期各阶段的配置建议体系，为量化子策略的组合调度提供顶层输入。 • 行业轮动与板块切换主线管理：基于产业链景气度、政策导向、资金流向与估值水位，建立系统的行业轮动跟踪体系与热点概念板块切换的识别、验证和切换规则；明确各阶段市场的主线行业与回避方向，向量化服务输出可直接映射为子策略调用信号的行业/板块观点。 • 子策略的"总调度"与组合赋能：深入理解部门各类策略的收益来源、适用市场环境与失效边界；根据周期判断与市场结构，设计"宏观判断→行业/板块观点→子策略选择与权重调整"的完整调用逻辑，与量化研究员共建策略组合（Strategy Allocation）体系，并持续复盘调度效果、迭代调度规则。 • 主观+量化融合研究与内容输出：将主观宏观中观认知转化为可检验、可复用的研究命题，与量化团队联合开展融合型策略研究（如基本面因子增强、行业轮动量化化、事件驱动策略等）；每周输出市场观点与研究简报，每月输出深度策略报告，形成常态化、可追踪的研究观点序列。 • 投顾服务场景支持：为2C端的投顾服务与内容生产提供宏观、策略与行业层面的专业支持；参与组合检视与再平衡建议的制定，为客户提供"看得懂逻辑、跟得上节奏"的策略解读。 • 研究体系沉淀与团队能力建设：沉淀宏观研判、行业轮动、策略调度的标准化研究流程与工具模板；后续可牵头组建宏观策略小组，并为部门培养兼具主观视野与量化素养的复合型人才。 任职要求 • 学历背景：国内外知名高校硕士及以上学历，985/211院校优先（清华、北大、复旦、上海交大、上财等尤佳）；经济学、金融学、证券与期货等经济金融类相关专业； • 从业资格：必须具备证券从业资格（一般证券业务）；具备证券投资顾问资格者优先，暂未取得者须在入职后6个月内取得； • 行业背景【硬性要求】：在证券公司研究所/自营/资管、公募基金、头部资管机构从事研究员、分析师、投顾或策略研究工作5年以上，具备宏观研究、行业研究、策略研究的对口实战经历； • 周期与轮动功底：对世界经济、中国宏观经济周期、金融市场周期、行业轮动与热点概念板块切换有深刻的专业认知和丰富的实践积累，熟悉美林时钟、普林格周期、信用-利率框架等经典周期分析工具，并能结合A股实际加以运用与改进； • A股跟踪体系：对A股长期研究跟踪，有热情、有执念，已形成自己成熟的分析和跟踪体系；能够每周或至少每月持续输出有逻辑、有数据、可验证的研究观点，并提供可验证的历史研究观点记录； • 研究素质：逻辑严谨，框架感强，对数据和信息质量高度敏感；痴迷于各种投资机会与投资策略的组合艺术；做事有条理、有计划性；自驱力强，注重细节，具备优秀的沟通能力和团队协作精神。 加分项 • 具备资产配置理论框架及基金FOF组合构建、基金筛选与评价实务，有大类资产配置或FOF投研经历者优先； • 对量化投资有一定专业度的整体认识（了解多因子、截面策略、择时策略、CAT策略、Barra风险模型等基本概念及其适用边界），有主观+量化融合研究经历者优先； • 熟练使用Python进行数据获取、处理与策略验证（Pandas、NumPy、Matplotlib、SQL等），能够独立编写代码辅助宏观数据分析和策略回测者优先； • 持有CFA、CPA、FRM等专业证书者优先； • 有面向财富管理端服务过高净值客户或机构客户的策略报告、路演、直播等内容输出经验者优先。 我们的优势 1. 得益于集团公司集采优势，算力资源非常富裕。 2. 国内一流数据厂商数据云集，数据丰富和特色另类数据超前。 3. 招聘岗位纯研究导向，无需承担营销，您只需专注于宏观研判、行业轮动、策略推荐与主观+量化融合研究，部门提供充分的研究自由度。 4. 您将站在一个已运行拥有近百个实盘验证过的量化策略的成熟量化团队之上开展工作：量化研究员与内嵌的专职量化IT开发工程师将为您提供贴身支持，把您的宏观与中观观点快速转化为生产力，并解决数据、系统、回测、算力调配等一切工程问题，极大提高您的从研究观点到落地效率。 5. 这是一个"主观+量化"双向奔赴的平台：您的研究不再止步于报告，而能直接驱动策略组合；您的成长路径清晰——从资深投顾分析师到宏观策略组合骨干负责人，全程有量化团队赋能培养。 6. 彰显公平、富有激励灵活性的绩效考核机制。