套利策略研究员

岗位职责 1. 策略研发：独立完成多品类套利策略设计与开发，不限于股指期货套利、ETF套利、可转债套利、期权波动率套利、商品期货跨期套利，可深耕单一赛道或多策略并行研究； 2. 实盘运维：在公司授权风控框架下，全权负责套利策略日常实盘运行、头寸管理、实时风险监控，每日跟踪价差、基差、流动性、滑点等核心指标； 3. 创新迭代：结合市场制度变化、行情特征、资金需求，挖掘策略创新点，输出完整策略研究报告、回测框架与参数优化方案； 4. 业绩目标：严格遵守风控阈值约束，达成账户预设收益目标，对管理账户的净值波动、回撤、收益稳定性全权负责； 5. 策略复盘：定期完成策略归因复盘，针对失效行情、极端波动场景迭代优化逻辑，持续降低策略衰减速度。 岗位任职要求 1. 学历专业：海内外知名院校本科及以上，金融、数学、统计学、物理、计算机、金融工程等理工科复合背景优先； 2. 策略经验：至少精通一类主流套利策略，拥有3年以上套利策略研究落地经验，完整经历过牛熊、流动性收紧、交割月、波动率跳升等复杂市场环境；具备完整回测、实盘迭代案例； 3. 能力特质：逻辑思维缜密，量化研究习惯严谨，对价差收敛逻辑、交易成本、流动性风险、基差驱动因子具备深度理解；能独立搭建回测框架，熟练使用Python/C++等工具； 4. 持续优化能力：可自主跟踪政策、交易规则、市场结构变化，快速调整策略参数、对冲逻辑、开平仓阈值，延缓策略容量衰减； 5. 软素质：良好跨团队沟通能力，可与交易、风控、产品团队协同，具备团队协作意识与清晰的策略输出表达能力。