Wanling Ma

I have a solid background in financial data engineering, risk analytics and data governance, proficient in SQL, Python, Hive, ETL pipeline development and data warehouse modeling. I have delivered end-to-end projects including risk indicator systems, performance attribution modules, automated data quality inspection and regulatory reporting for asset management institutions. I am familiar with the data demands of quantitative investment and risk control, good at translating business requirements into scalable data solutions.

I have hands-on experience in data monitoring, anomaly alerting and data troubleshooting, and I am eager to learn cloud-native data stack including Airflow, Iceberg and AWS services. With strong logical thinking and communication skills, I can collaborate closely with investment and trading teams to deliver stable, high-quality data infrastructure support.

华鑫资管组合投资部 基金投资与AI应用实习生 at 华鑫证券有限责任公司 (2026-07 – 2026-09)

梳理并理解投研业务需求，根据具体应用场景，将业务需求转变为基于大模型智能体、量化建模、数据分析、研报撰写的AI解决方案。设计与开发投研相关的Agent、Skill，自动化报告。技术栈：Python

• 期货跨期套利、均值回归、趋势跟踪策略研究，因子挖掘、筛选、风控、回测、评估、信号构建Skill

网格寻优与时序四折交叉验证。考虑因子相关性矩阵、累计盈亏走势对比、夏普比率，挖掘筛选得到有效因子和最优参数，构建打分模型生成交易信号。以量价均值回归因子作为主交易信号，基本面、波动率、基金结构指标用作开仓过滤。对投资策略和因子回测结果进行深度数据分析、分析持仓盈亏、绩效归因，通过因子有效性研究，优化改造；设置极端单边行情风控，搭建流动性、波动率、趋势方向风控，基本面状态、资金拥挤度过滤，实现滚动 IC、回撤归因多维度监控。每日收盘输出夜盘交易信号，生成HTML绩效报告。

• MOM/FOF量化基金组合业绩归因、风格分析、交易分析、风险监测、大类资产配置、管理人尽调及报告

针对MOM组合开展收益风险复盘，MOM投顾交易分析，分析净值、份额、资金规模比例、申赎等数据，计算收益、回撤、夏普等指标完成分层评价；Brinson归因拆解行业配置，分析大类资产配置、收益贡献，对子基金产品进行归因分析，分析Barra风格暴露与仓位特征、投资策略，支撑FOF/MOM多资产配置决策。

• 期货衍生品投资业绩归因与智能分析Skill

基于日度结算单与持仓台账，设计自动化分析Skill，对期货策略开展收益拆解、持仓诊断与AI复盘；针对重点品种开展深度策略分析，持仓回合深度复盘及业绩归因分析，并作出综合评价，自动生成HTML报告。

• 多模型自协同量化投研智能简报生成Agent系统，高效产出宏观研报、策略环境分析报告

研究与分析支持：跟踪宏观经济、市场策略及基金产品动态，整合Kimi、DeepSeek等多引擎，融合图表视觉解析与联网检索，提取指数、成交、波动率、股指期货基差及Barra因子收益等指标，推理策略、工具编排覆盖数据采集、结构化解析、文稿撰写、事实校验、润色及Web交付全链路。

研究所金工组 量化研究员 at 国金证券股份有限公司 (2026-01 – 2026-04)

完成量化研究全流程工作，覆盖因子筛选与构建、策略回测、绩效分析、业绩归因、行业分析、基金研究等核心板块，完成研究报告，具备扎实的量化实操能力与数据分析素养。技术栈：Python、Wind

• 机器学习选基框架搭建（基于LightGBM等三种树模型）（因子挖掘、筛选、信号构建、回测、评估）

筛选有效因子，搭建5折时序交叉验证，预测基金未来1月跑赢基准概率作为因子。完整覆盖量化闭环：数据获取→数据清洗→时序划分→交叉验证→模型训练→预测→分层回测→调仓规则→绩效评估。

• 选股因子筛选、构建、回测与绩效分析（构建FCFF回报率与股息率因子，选取前10%个股构建组合）
• 基于股指期货年化基差的指数择时策略研究

基于股指期货年化基差率挖掘套保盘市场情绪信号，分析升水、贴水、涨跌情况，构建动量与反转两套择时模型，生成多空信号，统计各指数信号触发频次，分析信号分布特征，策略回测得出结论。

• 大类资产与ETF指数量化研究，行业、宏观研究与国内外金融市场分析

依托宏观周期框架、整合全球供需与行业数据，开展 ETF、ETF-FOF 及指数研究，完成国证石油天然气指数、国证价值 100 / 成长 100 指数的投资价值分析；利用 Python 清洗多源数据、回测净值并计算风险收益指标，结合产业链逻辑与 Barra 风格因子开展双层收益归因，从宏观、因子、行业、周期维度解析指数风格、收益驱动与风格轮动特征，输出研究 PPT，为指数类资产配置提供量化支撑。

信息技术部 数据开发岗（运营、资管项目） at 华宝证券股份有限公司 (2022-06 – 2022-10)

完成投研数据分析与数据开发。完成数仓表设计、SQL优化、数据治理与质量校验，搭建自动化BI报表与日常报表等数据产品开发，实现投研数据监控与异常排查，可高效对接业务需求并推进数据产品落地，为业务决策提供数据支撑。技术：SQL、Oracle数据库、帆软BI及Hadoop、Impala大数据工具。

数据分析/数据开发/项目经理（风控、资管） at 上海携宁计算机科技股份有限公司 (2019-09 – 2022-06)

主导多家基金公司数仓、数据中台等项目，落地Brinson、Campisi、Barra多因子等绩效与风险归因模型，完成权益、固收产品收益拆解、风险敞口计量与组合优化。搭建自动化风控指标体系、风险监控BI驾驶舱及日报周报机制，实现数据清洗、多源整合、质量校验、可视化分析全链路自动化。同时具备完整项目管理能力，统筹需求拆解、方案设计、团队协同与项目落地迭代、项目管理，高效支撑投研风控、业务决策、自动化报表开发。

技术：熟练运用SQL、Python、Oracle、Hive、Hadoop等工具，ETL数仓建模、数据库、数据中台与数据治理。

• 项目 1：汇添富基金-业务数据中台、指标体系构建、风控模型开发 2021/08-2022/08 数据分析/数据开发。

需求部门：风险管理部，技术：SQL 、Python 、 Hive 、Mysql 数据库

• 搭建数仓：需求调研分析，与业务部门和大数据团队沟通传递需求，完成表结构设计和优化，制作各字段取值逻辑的 Mapping 文档和枚举表，写 SQL 数据质量代码做数据质量校验和测试
• 梳理分析开发风控指标体系，支持数据产品、风险指标的开发和业务分析，SQL+Python完成开发指标，覆盖风险指标计算、模型验证
• 绩效归因模型建立：完成收益拆解、Campisi、Brison 等绩效归因模型分析、计算，基于模型开发风险归因模块，写需求分析文档，完成测试，提供问题解决等，支撑投资组合风险管理与模型验证。
• 分析和开发报表：完成 Python 和 SQL 开发指标和报表，实现市场风险日报 / 周报自动化生成
• 项目2：中银基金搭建自动化风险监控可视化仪表盘 2020/08-2021/03 项目经理/数据分析师。担任项目经理，为风险管理部搭建风控数据中台与BI可视化仪表盘，实现基金产品日度风险监控、预警与组合合规校验。技术栈：Oracle、SQL、Python、帆软BI。
• 需求与项目管理：对接风险管理部拆解市场/信用/流动性/操作风险需求，输出业务文档与SQL逻辑，分配任务并跟进开发。
• 量化风险指标开发：整合持仓、行情、评级数据，开发风险指标库，实现日度自动计算与异常预警。
• BI可视化报表落地：搭建风控导向的约束型组合优化模块，输出调仓建议；设计风控驾驶舱原型，指导帆软BI实现多维度看板，支撑日常监控与管理层决策。
• 项目3：数据治理、基金运营项目与自动化数据质量监测 2021/04-2021/07 项目经理/数据分析/数据开发
• 负责数据治理体系搭建，完成元数据管理、数据血缘、数据质量校验、数据运维全流程设计，规范数据标准。
• 设计自动化数据对账规则与校验模型，将传统人工核对流程改造为系统自动化运行，提升数据准确率与迭代效率，保障按时高质量上线。
• 从零搭建业务智能计算业绩归因模型，完成需求拆解、流程设计、业务逻辑建模、PRD 撰写，前后端需求对接，实现多场景自动化智能计算功能落地。
• 负责项目优化迭代管理、需求排期、工时评估、方案讨论，高效支撑系统持续优化与功能迭代。
• 参与数仓核心表结构与算法逻辑设计，梳理业务数据表体系，指导团队开发，保障系统数据链路稳定可用。

会计/财务数据分析 at 上海高诚创意科技集团有限公司 (2018-12 – 2019-09)

• 应付会计、部分成本会计工作、协助融资相关工作、写商业计划书
• 财务分析
• 统计和跟踪日常数据:合同、销售订单、开票、收付款、出入库数据等，以及订单执行情况
• 月度经营分析和制定报告
• 专项分析：客户维度做产值、销售回款情况分析；创意中心、研发中心经营分析、部门盈亏；人工费用分析；供应商维度做采购分析，应付账款账龄分析，其他异常数据分析等

投资部 股权投资研究员 at 华兴控股集团（GIO） (2015-03 – 2018-10)

• 股权投资财务数据分析、尽调：具备扎实的财务分析基础，能熟练阅读并分析企业财务报表。搭建多维度财务模型，从销售、盈利、成本、营运、周转率、偿债、现金流等维度拆解标的财报，计算指标同比环比，分析企业经营情况，筛选有增长潜力的优质投资标的。参与拟投资标的审查工作，形成初步审查意见。跟踪行业动态与资本市场政策，协助筛选符合投资策略的潜在标的。
• 公司业务数据分析：梳理业务模式、客户及供应商数据、法务合规，基本面分析，搭建财务估值模型，收集可比公司数据，开展回报测算基础工作，配合完成投资分析报告撰写，支撑尽职调查。
• 行业研究与数据分析：围绕行业维度数据分析，结合行业市场规模、政策与技术、产业链价值链、供需格局分析行业竞争格局，聚合标的财务数据至行业层面，研究行业重点上市公司，跟踪行业景气变化，基于 ROE、盈利增速、估值等数据开展行业对比，分析行业增长驱动因素和风险，估计行业未来成长性。

计划财务部 会计 at 北京吉乐电子集团有限公司 (2013-04 – 2014-09)

• 集团母公司往来账、编写记账凭证
• 集团母公司税务主管，完成报税、处理集团税务问题
• 协助集团母公司成本核算，计算产品成本、费用计算、库存盘点
• 一个子公司全盘账务处理，开票、制作凭证、计算工资、保险、税务、出报表等。

应用统计硕士 in 统计与数据科学学院 – 上海对外经贸大学 (2025-09 – 2027-06)

会计学本科 in 经贸学院 – 东北大学(985,211) (2009-09 – 2013-06)