Hugo Ménagé

Titulaire du FRM® Level I et candidat au Level II, je combine une solide formation en finance quantitative avec une expérience en gestion d’actifs et en analyse de projets innovants en finance. Curieux et attentif aux évolutions du secteur, j’ai notamment développé, au sein de FI Group, une expertise dans l’évaluation de projets R&D à forte composante technologique (IA, modélisation quantitative, blockchain) appliqués aux marchés financiers.

J’ai développé des compétences avancées en modélisation de portefeuille (Black-Litterman, VaR/CVaR), en valorisation d’actifs et en construction de pipelines data robustes (Python, SQL, Docker). Mon expérience inclut la création d’outils d’aide à la décision en gestion d’actifs ainsi que le développement d’un moteur d’optimisation de portefeuille réplicant des standards institutionnels.

Je m’intéresse particulièrement aux problématiques de risk analytics, d’optimisation de portefeuille et à l’intégration des nouvelles technologies dans la finance. Je recherche aujourd’hui un poste de Business Analyst / Risk Analyst me permettant de mettre à profit cette double compétence finance et data dans un environnement exigeant et en constante évolution.

Consultant R&D – Finance & Data at FI Group (2023-01 – 2025-01)

Analyse critique et valorisation de projets de R&D appliqués aux marchés financiers avec expertise transverse sur la modélisation quantitative et les nouvelles technologies. Audit & sécurisation technique des projets clients. Accompagnement des équipes techniques et financières.

• Analyse critique et valorisation de projets de R&D appliqués aux marchés financiers : Expertise transverse sur les enjeux liés à la modélisation quantitative (valorisation d'actifs, gestion du risque et stratégies d'investissement) et aux nouvelles technologies (IA générative, blockchain).
• Audit & Sécurisation technique : Analyse de l'état de l'art scientifique et des tendances de marché pour orienter et valider la pertinence technique des projets clients et justifier les verrous scientifiques levés pour sécuriser le financement des projets.
• Accompagnement des équipes techniques et financières dans la formalisation des travaux de R&D : Entretiens, cadrage des objectifs, reformulation des contributions scientifiques, et coordination des livrables pour garantir leur cohérence technique et fiscale. Contribution à la sécurisation de ~5 M€ de financements R&D sur 2 ans.

Assistant Portfolio Manager at Federal Finance Gestion (2021-01 – 2022-01)

Développement d'une suite d'outils VBA/Bloomberg pour la gestion de portefeuille et réalisation d'analyses fondamentales sur l'univers EuroStoxx.

• Développement d'une suite d'outils VBA/Bloomberg : Stock Screener dynamique multi-critères (métriques financières, risque et ESG), template de valorisation (DCF/SOTP/Peers) sur univers EuroStoxx, prototype d'optimisation de portefeuille (Black-Litterman sous contraintes) et automatisation du contrôle quotidien des VL des fonds (rapprochement dépositaire).
• Analyses fondamentales de valeurs de l'univers EuroStoxx pour un portefeuille actions de ~500 M€, synthèses hebdomadaires sur l'activité des marchés et reporting de performance.

Data Engineer in Data Engineering & Infrastructure – LIORA (ex DataScientest) × MINES ParisTech (2022-01 – 2023-01)

Master in Ingénierie Économique et Financière – Université de Rennes 1 (2020-01 – 2022-01)