インターン（博士・Pd）

内容

博士課程在籍中やポストドクターの方には、インターンシップの機会を提供いたします。

インターンシップ期間中、与えられたプロジェクトを通じて当社の社員と一緒に働くことにより、これまでの研究生活で培ってきた数理科学、データアナリティクスやプログラミングの専門知識が実務の世界でどのように活かされているか等、具体的な事例を体験することができます。

（なお、インターン制度には事前審査があります。期間や条件は個別に相談させていただきます。また、基本的にテレワークを中心としたハイブリット型での実施を予定しております。）

将来、高度な金融数理技術やデータアナリティクスのプロフェッショナルとして活躍されたい方は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジーのインターンシップにぜひご応募ください。お待ちしております。

過去の実施例

インターンシップでは、下記のような内容を実施します。最終日には、成果報告の発表も行います。

■収益・リスク管理

• 時系列モデルの調査および経済データによるモデル構築
• コモディティ価格モデルの作成
• 企業価値モデルの拡張およびマクロストレステスト対応に向けた基礎的研究
• CVA計測に関する調査・研究
• 粒子フィルタ法を用いた金利モデルのパラメータ推計
• 拡張カルマンフィルターを応用したクレジットモデルパラメータ推計

■投資・運用手法開発

• 金利リスク管理システムの開発支援および調査分析
• リスク制御手法によるポートフォリオ構築の高度化に関する分析
• 日本株式におけるリスクファクターモデルを用いた予測力向上のための検証

■新商品・新金融スキーム

• デフォルト強度と金利間の相関を考慮したCDSのプライシング
• 最適化によるイールドカーブ構築
• マルチファクター・ショート・レート・モデルによるバミューダン・スワップションの評価