Rémi Gillot

I am a Risk Modeling Manager combining a solid academic background in Statistics and Data Mining with extensive experience in the financial industry. I am specialized in transforming complex data environments into high-impact predictive models that optimize credit portfolios, mitigate financial risk, and drive corporate profitability. My leadership style bridges the gap between advanced Data Science and business strategy, translating technical complexity into scalable solutions for major financial products.

Leadership & Business Strategy - Strategic Alignment: Driving risk modeling initiatives that support corporate credit policies and business growth. Data-driven decision-making: Turning analytics into strategic insights to balance risk mitigation and optimize credit concession efficiency.

Product Expertise: Overseeing lifecycle risk strategies for Credit Cards, Auto Loans, and Vehicle Financing.

Advanced

Analytics & Risk Modeling - End-to-End Modeling: Managing the full credit cycle of predictive models (Origination, Behavior, and Collection Scoring).

Data Architecture: Advanced skills in structured and unstructured data manipulation, processing, and analysis.

Machine Learning: Hands-on and supervisory expertise in Logistic Regression, GLM, Clustering, Neural Networks, and Gradient Boosting.

Data Science Manager at Bradesco (2024-11 – Present)

Responsável pela concepção e desenvolvimento da Feature Store de Crédito, estrutura dedicada à gestão eficiente de features para o desenvolvimento de modelos de risco.

• Engenharia de Features: Criação de books estratégicos a partir do ecossistema de produtos de dados do banco.
• Avaliação de Potencial: Validação do poder de discriminação dos novos books por meio de desenvolvimento ágil (fast model) de modelos.
• Data Quality: Implementação de regras rigorosas de qualidade de dados e automação de controles de validação no processo produtivo.
• Deploy de Books / Features: Coordenação da implementação de novas features seguindo as esteiras corporativas.
• Monitoramento e Governança: Monitoramento pós-execução produtiva e documentação técnica detalhada, garantindo o entendimento das features para os Cientistas.
• Liderança Multidisciplinar: Gestão direta de um time ágil de Cientistas de Dados e indireta de Engenheiros de Dados focados em entregas de ponta a ponta.
• Atendimento Cross: Parceria com o time de Dados e Suporte às áreas de modelagem de todo o ciclo de crédito (Pessoa Física e Pessoa Jurídica).
• Interface Executiva: Alinhamento estratégico com a liderança de crédito para definição, priorização e direcionamento de demandas.

Data Science Supervisor em Risco de Credito at banco BV (2020-10 – 2024-11)

Responsável por liderar o desenvolvimento de modelos de risco de crédito para o ecossistema Automotivo (Leves, Motos e Pesados), Cartão de Crédito e para a parceria estratégica com o Méliuz.

• Gestão de Equipes: Liderança e desenvolvimento de um time de alta performance, coordenando o planejamento e a priorização de atividades junto às áreas clientes.
• Ciclo de Modelagem: Gerenciamento de ponta a ponta dos projetos de modelagem de risco, abrangendo Concessão, Behavior e parâmetros de Perda Esperada (PD, PD Lifetime, EAD e LGD).
• Valuation Financeiro: Mensuração e acompanhamento do valuation financeiro dos modelos para evidenciar o beneficio gerado pelo modelo e o impacto no negócio.
• Sinergia Estratégica: Interlocução contínua com a área de Estratégia para alinhar as expectativas e necessidades e garantir a qualidade das entregas.
• Controle e Compliance: Atuação direta com as áreas de governança (Validação de Modelos, Controles Internos e Auditoria) no tratamento de apontamentos e facilitação dos processos de validação.

Data Science Specialist em Risco de Credito at banco BV (2019-08 – 2020-09)

Atuação híbrida combinando profundidade técnica no desenvolvimento e acompanhamento de modelos preditivos e gestão de relacionamento com áreas clientes.

• Gestão de Projetos: Condução e acompanhamento de projetos de modelagem, oferecendo direcionamento técnico para Cientistas de dados do time.
• Report Executivo: Responsável pelo report recorrente da evolução dos projetos e alinhamento de expectativas junto às áreas clientes.
• Ciclo de Crédito: Execução de todas as etapas de desenvolvimento de modelo para produtos como Cartões de Crédito, Veículos Leves e Crédito Pessoal (Concessão, Behavior e Perda Esperada), desde a construção do publico de modelagem e a definição de target até a engenharia e a seleção de features.
• Modelagem Avançada: Aplicação de inferência de não-contratados, escolha do melhor algoritmo, calibragem de score, adequação da probabilidade de inadimplência à régua única de score.
• Parâmetros Regulatórios (BRGaap / IFRS9): Responsável pelo desenvolvimento e a manutenção de parâmetros de Perda Esperada (PD, PD Lifetime, EAD, LGD) sob as normas BRGaap e IFRS9.
• Valuation Financeiro: Mensuração e acompanhamento do valuation financeiro dos modelos para evidenciar o beneficio gerado pelo modelo e o impacto no negócio.
• Sinergia Estratégica: Interlocução contínua com a área de Estratégia para alinhar as expectativas e necessidades e garantir a qualidade das entregas.
• Controle e Compliance: Atuação direta com as áreas de governança (Validação de Modelos, Controles Internos e Auditoria) no tratamento de apontamentos e facilitação dos processos de validação.

Senior Data Scientist em Risco de Credito at banco BV (2015-08 – 2019-07)

Desenvolvimento End-to-End de Modelos de Risco de Crédito:

• Ciclo de Crédito: Execução de todas as etapas de desenvolvimento de modelo para produtos como Cartões de Crédito, Veículos Leves e Crédito Pessoal (Concessão, Behavior e Perda Esperada), desde a construção do publico de modelagem e a definição de target até a engenharia e a seleção de features.
• Modelagem Avançada: Aplicação de inferência de não-contratados, escolha do melhor algoritmo, calibragem de score, adequação da probabilidade de inadimplência à régua única de score.
• Parâmetros Regulatórios (BRGaap / IFRS9): Responsável pelo desenvolvimento e a manutenção de parâmetros de Perda Esperada (PD, PD Lifetime, EAD, LGD) sob as normas BRGaap e IFRS9.
• Estratégia de Negócio: Desenvolvimento de modelos de concessão para Pessoa Física direcionados para estratégias de Risk-Based Pricing (precificação baseada em risco).

Analista de modelagem at Itaú Unibanco (2012-08 – 2015-07)

Desenvolvimento End-to-End de Modelos de Risco de Crédito:

• Ciclo de Crédito: Execução de todas as etapas de desenvolvimento de modelo de PD (Concessão e Behavior), desde a construção do publico de modelagem e a definição de target até a engenharia e a seleção de features.
• Modelagem Avançada: Aplicação de inferência de não-contratados, escolha do melhor algoritmo.
• Alguns exemplos de modelos: Manutenção: Behavior Transacional dos correntistas | Concessão PF: Cartões de crédito das parcerias do Itaú | Concessão PJ: Qualificação de Duplicatas
• Data Engineering: Contribuição na criação dos primeiros books de features auxiliando no desenvolvimento de modelos
• Estratégia de Negócio: Desenvolvimento de modelos de concessão para Pessoa Física direcionados para estratégias de Risk-Based Pricing (precificação baseada em risco).
• Sustentação: Estudos Ad-hoc, suporte às equipes de políticas no entendimento dos ratings, responsavel pela execução dos modelos de fechamento

Analista de negocios at Victus Consultoria (2011-08 – 2012-02)

• Arquitetura de Versionamento de Dados: Participação em projeto estratégico de versionamento de bases, por meio do desenvolvimento de uma inteligência que automatiza a criação de versões a cada atualização, garantindo auditoria e reprodutibilidade para modelagem.
• Certificação de Basileia: Atuação em projetos de certificação para o acordo de Basileia, garantindo a qualidade quantitativa e conceitual das bases de dados de acordo com as exigências regulatórias e em alinhamento com as áreas de Negócios e Modelagem de Crédito.

Estatístico at A.I.D (2009-10 – 2010-09)

Estatístico at Aviva Assurances (2009-04 – 2009-09)

Estatístico at Cortal Consors (2007-10 – 2008-09)

Master in Engenharia da Estatistica, Estatística, Modelagem, Data Mining – UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (2008 – 2010)

Licenciatura in Sistemas Informaticos e Softwares - Data Mining, Estatística, Modelagem, Data Mining – Universidade Paris V (2007 – 2008)

Diploma Universitario Tecnologico in Estatística e Tratamento Informatico dos Dados, Estatística, Modelagem, Data Mining – Universidade Paris V (2005 – 2007)