Riccardo Vicario

Sviluppato pipeline Python/BQuant per la scansione giornaliera di circa 500 strumenti swap e governativi denominati in EUR, al fine di classificare le opportunità di valore relativo nei mercati dei tassi. Automatizzato i flussi di lavoro dal segnale all'esecuzione, riducendo la latenza mediana da ore a minuti, rispettando i vincoli di rischio pre-trade e di inventario. Gestito esposizioni sistematiche su portafogli multi-fattore da €3,0 miliardi tramite analisi DV01 e CS01, conducendo stress test settimanali in scenari di shock macro storici.

Senior Portfolio Manager, Reddito Fisso - Intesa Sanpaolo Luxembourg - Luxembourg

(2022-01)

• Sviluppato pipeline Python/BQuant per la scansione giornaliera di circa 500 strumenti swap e governativi denominati in EUR, al fine di classificare le opportunità di valore relativo nei mercati dei tassi.
• Automatizzato i flussi di lavoro dal segnale all'esecuzione, riducendo la latenza mediana da ore a minuti, rispettando i vincoli di rischio pre-trade e di inventario.
• Gestito esposizioni sistematiche su portafogli multi-fattore da €3,0 miliardi tramite analisi DV01 e CS01, conducendo stress test settimanali in scenari di shock macro storici.
• Contribuito a strategie discrezionali e sistematiche di valore relativo, generando oltre €30MM di rendimento assoluto con un drawdown massimo storico ex-post inferiore al 2,5%.
• Strutturato le decisioni di trading in condizioni di incertezza utilizzando segnali quantitativi, condizioni di liquidità e profili di payoff asimmetrici in portafogli di valore relativo.

Analista Finanziario Quantitativo, Asset Management - Sella Holding - Milan, IT

(2020-01 - 2021-12)

• Sviluppato un risolutore di ottimizzazione convessa vincolata (Python, CVX) per l'allocazione degli asset su 15+ classi di attivo, riducendo la latenza operativa del desk di trading di 50 ore settimanali tramite automazione dei flussi di lavoro.
• Sviluppato modelli di serie temporali e regressione ridge su oltre 5 anni di dati di mercato giornalieri per l'estrazione di segnali alfa e l'ingegnerizzazione predittiva delle variabili.
• Supportato l'analisi del rischio di coda e i framework di valutazione degli asset in scenari simulati di shock di liquidità di mercato.
• Strutturato i problemi di costruzione del portafoglio come task di ottimizzazione vincolata in condizioni di incertezza e liquidità variabile.

Double MSc - Mercati Finanziari e Investimenti e Management Internazionale - SKEMA Business School (2021-01 - 2023-12)

BSc - Informatica - University of Turin (2017-01 - 2020-12)